Regressione Ridge Robusta
La regressione Ridge robusta combina la M-stima con la regolarizzazione L2 (ridge) per produrre stime dei coefficienti che sono simultaneamente resistenti agli outlier e stabili in presenza di multicollinearità. Minimizza una funzione di perdita robusta (come quella di Huber) penalizzata dalla norma al quadrato del vettore dei coefficienti, riducendo il peso delle osservazioni influenti e contraendo i predittori correlati verso lo zero.
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Fonti
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Ridge Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/it/statistics/robust-ridge-regression
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