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System GMM/Evidenza
Record di evidenza del metodo

System GMM

System GMM is a generalized method of moments estimator for dynamic panel models that contain a lagged dependent variable. Introduced by Blundell and Bond (1998), building on Arellano and Bover, it augments the differenced equation of the earlier difference GMM (Arellano-Bond) with the equation in levels to deliver consistent estimates when N is large and T is small.

Sources recorded, not reviewed

Record di origine

Citazioni copiate testualmente dal record di origine del metodo. Non si inferisce alcuna verifica a livello di affermazione da esse.

System Generalized Method of Moments Estimator (Arellano-Bover / Blundell-Bond)
Record tassonomico del metodo · regression-model / econometrics
  • Arellano, M. & Bond, S. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. · DOI 10.2307/2297968
  • Blundell, R. & Bond, S. (1998). Initial Conditions and Moment Restrictions in Dynamic Panel Data Models. Journal of Econometrics, 87(1), 115-143. · DOI 10.1016/S0304-4076(98)00009-8
  • Roodman, D. (2009). How to Do xtabond2: An Introduction to Difference and System GMM in Stata. Stata Journal, 9(1), 86-136. · DOI 10.1177/1536867X0900900106
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Affermazioni curate

Affermazioni persistite nel registro delle evidenze, ciascuna con la propria valutazione.

Nessuna affermazione curata ancora

Questa vista non inventa una valutazione dell'affermazione quando il registro non ne ha.

Metodi correlati

Generato dal grafo dei metodi e mostrato come relazioni suggerite dalla macchina — nessuna affermazione di evidenza viene inferita.

Same method familyOLS Regressionmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyPanel Fixed Effectsmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyPanel VARmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyRandom Effects Modelmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.

Stato evidenza

Sources recorded, not reviewed

Bibliographic sources are present. Claim-level evidence review has not been performed.

Fonti

3 citazioni registrate, copiate dal record di origine del metodo.

Azioni

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