Nonlinear Zivot-Andrews test
The Nonlinear Zivot-Andrews test extends the classical Zivot-Andrews structural-break unit root test by embedding smooth-transition nonlinear adjustment into the test regression. It jointly searches for an endogenous structural break and allows the speed of mean-reversion to vary with distance from the attractor, producing more power against nonlinear stationary alternatives than either test alone.
Record di origine
Citazioni copiate testualmente dal record di origine del metodo. Non si inferisce alcuna verifica a livello di affermazione da esse.
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. · DOI 10.1080/07350015.1992.10509904
- Kapetanios, G., Shin, Y., & Snell, A. (2003). Testing for a unit root in the nonlinear STAR framework. Journal of Econometrics, 112(2), 359–379. · DOI 10.1016/S0304-4076(02)00202-6
Affermazioni curate
Affermazioni persistite nel registro delle evidenze, ciascuna con la propria valutazione.
Questa vista non inventa una valutazione dell'affermazione quando il registro non ne ha.
Metodi correlati
Generato dal grafo dei metodi e mostrato come relazioni suggerite dalla macchina — nessuna affermazione di evidenza viene inferita.