Nonlinear VECM
The Nonlinear VECM extends the standard linear VECM by allowing the speed of adjustment toward long-run equilibrium to differ depending on the sign, magnitude, or regime of deviations from that equilibrium. It captures asymmetric or threshold-driven dynamics in cointegrated time-series systems that a standard VECM would miss.
Record di origine
Citazioni copiate testualmente dal record di origine del metodo. Non si inferisce alcuna verifica a livello di affermazione da esse.
- Enders, W., & Granger, C. W. J. (1998). Unit-root tests and asymmetric adjustment with an example using the term structure of interest rates. Journal of Business & Economic Statistics, 16(3), 304–311. · DOI 10.1080/07350015.1998.10524769
- Granger, C. W. J., & Lee, T. H. (1989). Investigation of production, sales and inventory relationships using multicointegration and non-symmetric error correction models. Journal of Applied Econometrics, 4(S1), S145–S159. · DOI 10.1002/jae.3950040508
Affermazioni curate
Affermazioni persistite nel registro delle evidenze, ciascuna con la propria valutazione.
Questa vista non inventa una valutazione dell'affermazione quando il registro non ne ha.
Metodi correlati
Generato dal grafo dei metodi e mostrato come relazioni suggerite dalla macchina — nessuna affermazione di evidenza viene inferita.