Maki Cointegration Test
The Maki cointegration test extends cointegration testing to allow for an unknown number of endogenously-determined structural breaks in the cointegrating relationship. Introduced by Maki (2012), it builds on Gregory and Hansen (1996), enabling detection of cointegration even when relationships shift due to policy changes, institutional reforms, or fundamental regime shifts. This is essential for applied time-series work where structural change is common.
Record di origine
Citazioni copiate testualmente dal record di origine del metodo. Non si inferisce alcuna verifica a livello di affermazione da esse.
- Maki, D. (2012). Tests for cointegration allowing for an unknown number of breaks. Economic Modelling, 29(5), 2011-2015. · DOI 10.1016/j.econmod.2012.04.022
- Gregory, A. W., & Hansen, B. E. (1996). Residual-based tests for cointegration in models with regime shifts. Journal of Econometrics, 70(1), 99-126. · DOI 10.1016/0304-4076(69)41685-7
Affermazioni curate
Affermazioni persistite nel registro delle evidenze, ciascuna con la propria valutazione.
Questa vista non inventa una valutazione dell'affermazione quando il registro non ne ha.
Metodi correlati
Generato dal grafo dei metodi e mostrato come relazioni suggerite dalla macchina — nessuna affermazione di evidenza viene inferita.