Record di evidenza del metodo

BK Filter

The Baxter-King (BK) band-pass filter, introduced by Marianne Baxter and Robert King in 1999, is a linear symmetric moving-average filter designed to isolate cyclical fluctuations in macroeconomic time series that fall within a specified range of periodicities. It removes both very low-frequency trends and very high-frequency noise, retaining only the business-cycle component—typically oscillations with a period of six to thirty-two quarters for quarterly data.

Sources recorded, not reviewed

Record di origine

Citazioni copiate testualmente dal record di origine del metodo. Non si inferisce alcuna verifica a livello di affermazione da esse.

Baxter-King Band-Pass Filter

Record tassonomico del metodo · process-pipeline / econometrics

Baxter, M., & King, R. G. (1999). Measuring business cycles: Approximate band-pass filters for economic time series. Review of Economics and Statistics, 81(4), 575–593. · DOI 10.1162/003465399558454

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Affermazioni curate

Affermazioni persistite nel registro delle evidenze, ciascuna con la propria valutazione.

Nessuna affermazione curata ancora

Questa vista non inventa una valutazione dell'affermazione quando il registro non ne ha.

Metodi correlati

Generato dal grafo dei metodi e mostrato come relazioni suggerite dalla macchina — nessuna affermazione di evidenza viene inferita.