Bayesian TGARCH
Bayesian TGARCH combines the Threshold GARCH volatility model — which captures the asymmetric response of volatility to positive versus negative shocks — with full Bayesian inference via Markov Chain Monte Carlo sampling. The result is a principled, uncertainty-aware framework for modeling leverage effects and fat-tailed financial returns.
Record di origine
Citazioni copiate testualmente dal record di origine del metodo. Non si inferisce alcuna verifica a livello di affermazione da esse.
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931-955. · DOI 10.1016/0165-1889(94)90039-6
- Ardia, D. (2008). Financial Risk Management with Bayesian Estimation of GARCH Models: Theory and Applications. Springer. · ISBN 978-3-540-78656-6
Affermazioni curate
Affermazioni persistite nel registro delle evidenze, ciascuna con la propria valutazione.
Questa vista non inventa una valutazione dell'affermazione quando il registro non ne ha.
Metodi correlati
Generato dal grafo dei metodi e mostrato come relazioni suggerite dalla macchina — nessuna affermazione di evidenza viene inferita.