Studio di evento su dati panel robusti
Uno studio di evento su dati panel robusti estende il disegno standard dello studio di evento su dati panel applicando errori standard robusti all'eteroschedasticità e all'autocorrelazione (HAC) e, laddove esista un'adozione differita del trattamento, stimatori ponderati per interazione che rimangono validi anche quando gli effetti del trattamento sono eterogenei tra coorti e periodi di tempo. È ampiamente utilizzato in economia, finanza e ricerca politica per tracciare il percorso causale dinamico di un intervento.
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Fonti
- Sun, L., & Abraham, S. (2021). Estimating dynamic treatment effects in event studies with heterogeneous treatment effects. Journal of Econometrics, 225(2), 175-199. DOI: 10.1016/j.jeconom.2020.09.006 ↗
- Freyaldenhoven, S., Hansen, C., Shapiro, J. M., & Weidner, M. (2021). Visualization, Identification, and Estimation in the Linear Panel Event-Study Design. NBER Working Paper No. 29170. link ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Panel Event Study Design. ScholarGate. https://scholargate.app/it/causal-inference/robust-panel-event-study
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- Difference-in-Differences (Diff-in-Diff)Econometria↔ compare
- Dynamic Difference-in-DifferencesInferenza causale↔ compare
- Panel Event StudyInferenza causale↔ compare
- Modello a Effetti Fissi per Dati PanelEconometria↔ compare
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