Bayesian Panel Event Study
Bayesian Panel Event Study è un disegno di inferenza causale che stima gli effetti dinamici del trattamento attorno a un evento databile utilizzando dati panel, sostituendo la stima frequentista classica con l'inferenza bayesiana a posteriori. Produce stime degli effetti periodo per periodo con distribuzioni di probabilità complete, consentendo una quantificazione basata su principi dell'incertezza, la regolarizzazione di coefficienti di pre-trend rumorosi e test probabilistici di trend paralleli.
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Fonti
- Freyaldenhoven, S., Hansen, C., Shapiro, J. M., & Teso, E. (2021). Visualization, Identification, and Estimation in the Linear Panel Event-Study Design. NBER Working Paper No. 29170. National Bureau of Economic Research. link ↗
- Jakiela, P. (2021). Simple Diagnostics for Two-Way Fixed Effects. Working Paper. Center for Global Development. link ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Panel Event Study Design. ScholarGate. https://scholargate.app/it/causal-inference/bayesian-panel-event-study
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- Bayesian Difference-in-DifferencesInferenza causale↔ compare
- Difference-in-Differences (Diff-in-Diff)Econometria↔ compare
- Dynamic Difference-in-DifferencesInferenza causale↔ compare
- Panel Event StudyInferenza causale↔ compare
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