Uji Lilliefors untuk Normalitas
Uji Lilliefors adalah uji kecocokan (goodness-of-fit test) yang memeriksa apakah sampel kontinu berasal dari distribusi normal (atau eksponensial) ketika rerata dan varians tidak diketahui dan diestimasi dari data. Diperkenalkan oleh Hubert W. Lilliefors pada tahun 1967, uji ini menyesuaikan nilai kritis uji Kolmogorov-Smirnov agar tetap valid setelah parameter distribusi diestimasi, bukan diketahui sebelumnya.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Lilliefors, H. W. (1967). On the Kolmogorov-Smirnov Test for Normality with Mean and Variance Unknown. Journal of the American Statistical Association, 62(318), 399-402. DOI: 10.1080/01621459.1967.10482916 ↗
- Dallal, G. E., & Wilkinson, L. (1986). An Analytic Approximation to the Distribution of Lilliefors's Test Statistic for Normality. The American Statistician, 40(4), 294-296. DOI: 10.1080/00031305.1986.10475419 ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 1). Lilliefors Test for Normality with Mean and Variance Unknown. ScholarGate. https://scholargate.app/id/statistics/lilliefors-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Uji Normalitas Anderson-DarlingStatistika↔ compare
- Uji Fligner-Killeen untuk Homogenitas VariansStatistika↔ compare
- Uji Median MoodStatistika↔ compare
- Uji Normalitas Shapiro-WilkStatistika↔ compare
- Uji Kolmogorov-Smirnov Dua SampelStatistika↔ compare
Dirujuk oleh
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →