Structural Break Quantile-on-Quantile Regression
Structural Break Quantile-on-Quantile Regression (SB-QQR) extends the quantile-on-quantile framework of Sim and Zhou (2015) by allowing regression slopes to differ across regimes separated by structural breaks. It maps how the effect of a predictor's quantile on an outcome's quantile changes not only across the full distributional space but also across distinct historical periods or policy regimes.
Catatan sumber
Kutipan disalin apa adanya dari catatan sumber metode. Tidak ada verifikasi tingkat klaim yang disimpulkan darinya.
- Sim, N., and Zhou, H. (2015). Oil prices, US stock return, and the dependence between their quantiles. Journal of Banking and Finance, 55, 1-8. · DOI 10.1016/j.jbankfin.2015.01.013
- Bai, J., and Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47-78. · DOI 10.2307/2998540
Klaim yang dikurasi
Klaim tersimpan dalam buku besar bukti, masing-masing dengan penilaiannya sendiri.
Tampilan ini tidak menciptakan penilaian klaim ketika buku besar tidak memilikinya.
Metode terkait
Dihasilkan dari grafik metode dan ditampilkan sebagai relasi yang disarankan mesin — tidak ada klaim bukti yang disimpulkan.