Robust Zivot-Andrews test
The Robust Zivot-Andrews test extends the classic Zivot-Andrews (1992) unit root test to provide reliable inference when the error term may be heteroscedastic or non-normal. It tests whether a time series has a unit root while endogenously identifying a single structural break in the level, trend, or both, without requiring the researcher to pre-specify the break date.
Catatan sumber
Kutipan disalin apa adanya dari catatan sumber metode. Tidak ada verifikasi tingkat klaim yang disimpulkan darinya.
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. · DOI 10.1080/07350015.1992.10509904
- Zivot-Andrews test. Wikipedia. · URL
Klaim yang dikurasi
Klaim tersimpan dalam buku besar bukti, masing-masing dengan penilaiannya sendiri.
Tampilan ini tidak menciptakan penilaian klaim ketika buku besar tidak memilikinya.
Metode terkait
Dihasilkan dari grafik metode dan ditampilkan sebagai relasi yang disarankan mesin — tidak ada klaim bukti yang disimpulkan.