Impulse Response Function
The Impulse Response Function (IRF) traces the dynamic response of each variable in a Vector Autoregression (VAR) system to a one-unit shock in one of its error terms over a user-specified forecast horizon. It is the primary tool for structural analysis following VAR estimation and is widely used in macroeconomics, monetary economics, and finance to quantify how shocks propagate through interconnected time series systems.
Catatan sumber
Kutipan disalin apa adanya dari catatan sumber metode. Tidak ada verifikasi tingkat klaim yang disimpulkan darinya.
- Lütkepohl, H. (2005). New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer. · ISBN 978-3-540-40172-8
Klaim yang dikurasi
Klaim tersimpan dalam buku besar bukti, masing-masing dengan penilaiannya sendiri.
Tampilan ini tidak menciptakan penilaian klaim ketika buku besar tidak memilikinya.
Metode terkait
Dihasilkan dari grafik metode dan ditampilkan sebagai relasi yang disarankan mesin — tidak ada klaim bukti yang disimpulkan.