CS-ARDL
CS-ARDL (Cross-Sectional ARDL) applies the ARDL framework to panel data while explicitly accounting for cross-sectional dependence—correlation of shocks and relationships across units (countries, firms, regions). Introduced by Pesaran and colleagues (2016), it extends panel ARDL methods to handle common factors or global shocks affecting all units simultaneously. This is crucial for realistic modeling of internationally integrated economies and firm networks.
Catatan sumber
Kutipan disalin apa adanya dari catatan sumber metode. Tidak ada verifikasi tingkat klaim yang disimpulkan darinya.
- Pesaran, M. H., & Smith, R. (2016). Testing weak cross-sectional dependence in large panels. Econometric Reviews, 34(6-10), 1089-1117. · URL
- Chudik, A., Kapetanios, G., & Pesaran, M. H. (2018). A one covariate at a time, multiple testing approach to variable selection in high-dimensional linear regression models. Econometric Reviews, 37(8), 953-1010. · DOI 10.3982/ecta14176
Klaim yang dikurasi
Klaim tersimpan dalam buku besar bukti, masing-masing dengan penilaiannya sendiri.
Tampilan ini tidak menciptakan penilaian klaim ketika buku besar tidak memilikinya.
Metode terkait
Dihasilkan dari grafik metode dan ditampilkan sebagai relasi yang disarankan mesin — tidak ada klaim bukti yang disimpulkan.