Estimasi Variabel Instrumental yang Robust
Estimasi Variabel Instrumental (IV) yang robust memperluas IV standar dan metode kuadrat terkecil dua tahap (2SLS) dengan melindungi dari bias instrumen lemah dan inferensi non-standar. Metode seperti uji Anderson-Rubin, Kemungkinan Maksimum Informasi Terbatas (LIML), dan uji Rasio Kemungkinan Bersyarat (Conditional Likelihood Ratio test) menyediakan himpunan kepercayaan dan uji hipotesis yang valid bahkan ketika instrumen lemah atau hanya teridentifikasi sebagian, membuat inferensi IV andal dalam pengaturan di mana 2SLS standar gagal.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Peta metode
Lingkup metode terkait — pilih sebuah simpul untuk menjelajah.
Sumber
- Stock, J. H., Wright, J. H., & Yogo, M. (2002). A survey of weak instruments and weak identification in generalized method of moments. Journal of Business and Economic Statistics, 20(4), 518-529. DOI: 10.1198/073500102288618658 ↗
- Andrews, I., Stock, J. H., & Sun, L. (2019). Weak instruments in instrumental variables regression: Theory and practice. Annual Review of Economics, 11, 727-753. DOI: 10.1146/annurev-economics-080218-025643 ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Instrumental Variables Estimation. ScholarGate. https://scholargate.app/id/causal-inference/robust-instrumental-variables
Metode yang mana?
Letakkan metode ini berdampingan dengan kerabat terdekatnya dan baca secara bersisian — pustaka menata bukunya di atas meja; pilihan ada di tangan Anda.
- Regresi Kuadrat Terkecil Dua Tahap (2SLS / IV)Ekonometrika↔ bandingkan
- Perbedaan-dalam-Perbedaan (Diff-in-Diff)Ekonometrika↔ bandingkan
- Metode Variabel Instrumental (IV) untuk Inferensi KausalEkonomi Kesehatan↔ bandingkan
- Variabel Instrumental Data Panel (Panel IV / 2SLS)Inferensi Kausal↔ bandingkan
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →