Variabel Instrumental melalui Kuadrat Terkecil Dua Tahap (IV/2SLS)
IV/2SLS adalah metode estimasi dua tahap yang memulihkan efek kausal dari prediktor endogen dengan mengisolasi bagian dari variasinya yang didorong oleh instrumen eksternal. Ini adalah strategi identifikasi utama dalam ekonometrika terapan modern, yang dikembangkan secara mendalam dalam Mostly Harmless Econometrics (2009) karya Angrist dan Pischke.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+2 more
Sumber
- Angrist, J. D. & Pischke, J. S. (2009). Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist's Companion. Princeton University Press. ISBN: 978-0691120355
- Stock, J. H. & Yogo, M. (2005). Testing for Weak Instruments in Linear IV Regression. In Identification and Inference for Econometric Models. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511614491.006 ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 1). Instrumental Variables Estimation via Two-Stage Least Squares (IV/2SLS). ScholarGate. https://scholargate.app/id/causal-inference/iv-2sls
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Estimasi Robust Ganda (AIPW)Inferensi Kausal↔ compare
- Efek Perlakuan Rata-rata Lokal (LATE / CACE)Inferensi Kausal↔ compare
- Regresi Kuadrat Terkecil Biasa (Ordinary Least Squares - OLS)Ekonometrika↔ compare
- Model Efek Tetap Data PanelEkonometrika↔ compare
- Pencocokan Skor PropensitasStatistika Penelitian↔ compare
Dirujuk oleh
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →