Variabel Instrumental Dinamis (Panel IV Dinamis / Arellano-Bond)
Estimasi Variabel Instrumental Dinamis mengatasi endogenitas dalam model panel di mana hasil bergantung pada nilai masa lalunya sendiri. Dengan melakukan differencing pertama untuk menghilangkan efek tetap unit dan kemudian menggunakan lag level sebagai instrumen untuk hasil lag yang telah di-differencing, metode ini menghasilkan estimasi kausal yang konsisten bahkan ketika OLS standar atau efek tetap bias oleh umpan balik dinamis.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Peta metode
Lingkup metode terkait — pilih sebuah simpul untuk menjelajah.
Sumber
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115-143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Dynamic Panel Instrumental Variables Estimation. ScholarGate. https://scholargate.app/id/causal-inference/dynamic-instrumental-variables
Metode yang mana?
Letakkan metode ini berdampingan dengan kerabat terdekatnya dan baca secara bersisian — pustaka menata bukunya di atas meja; pilihan ada di tangan Anda.
- Regresi Kuadrat Terkecil Dua Tahap (2SLS / IV)Ekonometrika↔ bandingkan
- Perbedaan-dalam-Perbedaan (Diff-in-Diff)Ekonometrika↔ bandingkan
- Metode Variabel Instrumental (IV) untuk Inferensi KausalEkonomi Kesehatan↔ bandingkan
- Variabel Instrumental Data Panel (Panel IV / 2SLS)Inferensi Kausal↔ bandingkan
- Model Efek Tetap Data PanelEkonometrika↔ bandingkan
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →