Metode Monte Carlo Hamiltonian dengan Galat Pengukuran

Metode Monte Carlo Hamiltonian (HMC) dengan galat pengukuran adalah strategi komputasi Bayesian untuk menyesuaikan model di mana satu atau lebih kovariat diamati dengan derau. HMC mengambil sampel secara bersamaan dari posterior atas parameter model dan nilai kovariat sejati yang tidak teramati, menggunakan proposal berbasis gradien yang mengeksplorasi posterior berdimensi tinggi secara efisien dan menghindari perilaku jalan acak yang lambat dari sampling Metropolis standar.