Robusna procjena kovarijance (MCD)
Robusna kovarijanca putem procjene minimalne determinante kovarijance (MCD) procjenjuje multivarijatni vektor srednje vrijednosti i matricu kovarijance koji nisu iskrivljeni odstupanjima. Praktičnom ju je učinio algoritam Fast-MCD Rousseeuwa i Van Driessena (1999.), nadovezujući se na Rousseeuwov raniji rad o robusnoj procjeni.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Rousseeuw, P. J. & Van Driessen, K. (1999). A Fast Algorithm for the Minimum Covariance Determinant Estimator. Technometrics, 41(3), 212-223. DOI: 10.1080/00401706.1999.10485670 ↗
- Rousseeuw, P. J. & Leroy, A. M. (1987). Robust Regression and Outlier Detection. Wiley. ISBN: 978-0471488552
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 1). Minimum Covariance Determinant Estimation. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/statistics/robust-covariance
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Regresija najmanjih podrezanih kvadrata (LTS)Statistika↔ compare
- Procjena medijanske apsolutne devijacije (MAD)Statistika↔ compare
- Robusna ANOVA (Welch i skraćena sredina)Statistika↔ compare
- Theil-Senov procjeniteljStatistika↔ compare
Citirana u
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →