Zapis dokaza metode
Fourier ARIMA model
The Fourier ARIMA model augments a standard ARIMA specification with trigonometric sine and cosine terms, allowing it to capture smooth, gradual structural change and flexible nonlinear seasonality without specifying the exact timing or number of breaks in advance. It is widely used in applied macroeconometrics and finance for series exhibiting slowly evolving dynamics.
Izvorni zapis
Citati kopirani doslovno iz izvornog zapisa metode. Ne impliciraju nikakvu provjeru na razini tvrdnje.
Fourier-Augmented Autoregressive Integrated Moving Average Model
Taksonomski zapis metode · regression-model / econometrics
- Enders, W., & Lee, J. (2012). The flexible Fourier form and Dickey-Fuller type unit root tests. Economics Letters, 117(1), 196-202. · DOI 10.1016/j.econlet.2012.04.081
- Becker, R., Enders, W., & Hurn, S. (2004). A general test for time dependence in parameters. Journal of Applied Econometrics, 19(7), 899-906. · DOI 10.1002/jae.751
Uređene tvrdnje
Tvrdnje pohranjene u knjigu dokaza, svaka s vlastitom procjenom.
Nema uređenih tvrdnji
Ovaj prikaz ne izmišlja procjenu tvrdnje kada knjiga dokaza nema nijednu.
Povezane metode
Generirano iz grafa metode i prikazano kao strojno predložene relacije — ne implicira se nikakva tvrdnja dokaza.