Zapis dokaza metode
Cointegration Test
The cointegration test examines whether non-stationary time series that each contain a unit root share a stable long-run equilibrium relationship. The single-equation residual approach was introduced by Engle and Granger (1987) and the system-based rank approach by Johansen (1988).
Izvorni zapis
Citati kopirani doslovno iz izvornog zapisa metode. Ne impliciraju nikakvu provjeru na razini tvrdnje.
Cointegration Test (Johansen / Engle-Granger)
Taksonomski zapis metode · regression-model / econometrics
- Johansen, S. (1988). Statistical Analysis of Cointegration Vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, 12(2-3), 231-254. · DOI 10.1016/0165-1889(88)90041-3
- Engle, R. F. & Granger, C. W. J. (1987). Co-Integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing. Econometrica, 55(2), 251-276. · DOI 10.2307/1913236
Uređene tvrdnje
Tvrdnje pohranjene u knjigu dokaza, svaka s vlastitom procjenom.
Nema uređenih tvrdnji
Ovaj prikaz ne izmišlja procjenu tvrdnje kada knjiga dokaza nema nijednu.
Povezane metode
Generirano iz grafa metode i prikazano kao strojno predložene relacije — ne implicira se nikakva tvrdnja dokaza.