Gibbsovo uzorkovanje za usporedbu modela
Gibbsovo uzorkovanje za usporedbu modela je Bayesov MCMC pristup koji istovremeno uzorkuje iz prostora konkurentnih modela i njihovih parametara. Proširivanjem Gibbsovog uzorkivača diskretnom varijablom indeksa modela, procjenjuju se posteriorne vjerojatnosti modela i Bayesovi faktori iz rezultirajućeg Markovljevog lanca bez potrebe za odvojenim izvođenjima za svaki model.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Carlin, B. P. & Chib, S. (1995). Bayesian model choice via Markov chain Monte Carlo methods. Journal of the Royal Statistical Society, Series B, 57(3), 473-484. DOI: 10.1111/j.2517-6161.1995.tb02042.x ↗
- Gelman, A., Carlin, J. B., Stern, H. S., Dunson, D. B., Vehtari, A. & Rubin, D. B. (2013). Bayesian Data Analysis (3rd ed.). CRC Press. ISBN: 978-1439840955
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Gibbs Sampling for Bayesian Model Comparison. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/bayesian/gibbs-sampling-for-model-comparison
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Bayesian Model AveragingBayesovska statistika↔ compare
- Gibbs uzorkovanjeBayesovska statistika↔ compare
- Metropolis-Hastings za usporedbu modelaBayesovska statistika↔ compare
Citirana u
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →