रोबस्ट रिज रिग्रेशन (Robust Ridge Regression)

रोबस्ट रिज रिग्रेशन M-एस्टिमेशन को L2 (रिज) रेगुलराइजेशन के साथ जोड़ता है ताकि गुणांक अनुमान प्राप्त किए जा सकें जो एक साथ आउटलायर्स के प्रति प्रतिरोधी हों और मल्टीकोलिनियरिटी के तहत स्थिर हों। यह गुणांक वेक्टर के वर्ग मानदंड द्वारा दंडित एक रोबस्ट लॉस फंक्शन (जैसे ह्यूबर्ट का) को न्यूनतम करता है, जिससे प्रभावशाली अवलोकनों को कम महत्व दिया जाता है जबकि सहसंबद्ध प्रेडिक्टर्स को शून्य की ओर संकुचित किया जाता है।