Phillips-Ouliaris Test
The Phillips-Ouliaris test, introduced by Phillips and Ouliaris in their 1990 Econometrica article, is a residual-based nonparametric procedure for testing the null hypothesis of no cointegration among a set of integrated I(1) time series. It corrects OLS residuals from a cointegrating regression for serial correlation and endogeneity using kernel-based long-run variance estimators, yielding two statistics—Z_alpha (variance-ratio) and Z_t (normalized coefficient)—whose asymptotic distributions are tabulated specifically for systems with multiple stochastic regressors.
स्रोत रिकॉर्ड
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क्यूरेटेड दावे
साक्ष्य लेज़र में दावे बने हुए हैं, प्रत्येक का अपना मूल्यांकन है।
जब लेज़र में कोई दावा नहीं होता है तो यह दृश्य दावा मूल्यांकन का आविष्कार नहीं करता है।
संबंधित विधियाँ
विधि ग्राफ़ से उत्पन्न और मशीन-अनुशंसित संबंध के रूप में दिखाए गए हैं — किसी भी साक्ष्य दावे का अनुमान नहीं लगाया गया है।