टाइम सीरीज़ वेरिएशनल इन्फरेंस (Time Series Variational Inference)
टाइम सीरीज़ वेरिएशनल इन्फरेंस अनुक्रमिक डेटा पर वेरिएशनल बेयस लागू करता है, जो अव्यक्त अवस्थाओं और मापदंडों पर अगम्य पश्च को वितरणों के एक सुगम परिवार के साथ अनुमानित करता है। एविडेंस लोअर बाउंड (ELBO) को अधिकतम करके, यह स्टेट-स्पेस मॉडल, डायनेमिक लेटेंट वेरिएबल मॉडल और अन्य समय-क्रमित संभाव्य प्रणालियों के लिए तेज़, स्केलेबल बेयसियन इन्फरेंस प्रदान करता है।
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स्रोत
- Blei, D. M., Kucukelbir, A. & McAuliffe, J. D. (2017). Variational inference: A review for statisticians. Journal of the American Statistical Association, 112(518), 859-877. DOI: 10.1080/01621459.2017.1285773 ↗
- Jordan, M. I., Ghahramani, Z., Jaakkola, T. S. & Saul, L. K. (1999). An introduction to variational methods for graphical models. Machine Learning, 37(2), 183-233. DOI: 10.1023/A:1007665907178 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Variational Inference for Time Series Models. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/bayesian/time-series-variational-inference
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