משוואות דיפרנציאליות סטוכסטיות (SDEs)
משוואות דיפרנציאליות סטוכסטיות (SDEs) הן מודלים של משוואות דיפרנציאליות המשלבים איבר סחיפה דטרמיניסטי – הקובע את המגמה הממוצעת של מערכת – עם איבר דיפוזיה סטוכסטי המונע על ידי תהליך וינר (תנועה בראונית). SDEs, שפותחו לראשונה באמצעות חשבון איטו על ידי קיוסי איטו בשנת 1944 וזכו לטיפול נומרי מקיף על ידי קלודן ופלאטן בשנת 1992, מהוות את שפת המודלים הסטנדרטית למערכות בזמן רציף הנתונות לרעש אקראי, לרבות מחירי נכסים פיננסיים, דינמיקת אוכלוסיות ותהליכים פיזיקליים.
קראו את השיטה במלואה
התחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
מקורות
- Øksendal, B. (2003). Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applications (6th ed.). Springer. DOI: 10.1007/978-3-642-14394-6 ↗
- Kloeden, P.E. & Platen, E. (1992). Numerical Solution of Stochastic Differential Equations. Springer. DOI: 10.1007/978-3-662-12616-5 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 1). Stochastic Differential Equations (SDEs). ScholarGate. https://scholargate.app/he/simulation/stochastic-differential-equations
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- מידול מבוסס-סוכנים (ABM)סימולציה↔ compare
- הסקה בייסיאניתסטטיסטיקה↔ compare
- Markov Chain Monte Carlo (MCMC)סימולציה↔ compare
- סימולציית מונטה קרלוקבלת החלטות↔ compare