רשומת ראיות למתודה
Panel Zivot-Andrews test
The Panel Zivot-Andrews test extends the single-series Zivot-Andrews (1992) structural break unit root test to panel data, allowing each cross-sectional unit to have its own endogenously determined break date. It tests the null of a unit root against the alternative of stationarity with a one-time structural break, accounting for regime shifts that bias standard panel unit root tests toward false non-rejection.
רשומת מקור
ציטוטים הועתקו מילה במילה מרשומת המקור של המתודה. לא מוסקת כל אימות ברמת הטענה מהם.
Panel Zivot-Andrews Structural Break Unit Root Test
רשומת מתודה טקסונומית · regression-model / econometrics
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. · DOI 10.1080/07350015.1992.10509904
- Pedroni, P. (1999). Critical values for cointegration tests in heterogeneous panels with multiple regressors. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 61(S1), 653–670. · DOI 10.1111/1468-0084.0610s1653
טענות מאוצרות
טענות שנשמרו ביומן הראיות, לכל אחת הערכה משלה.
עדיין אין טענות מאוצרות
תצוגה זו אינה ממציאה הערכת טענה כאשר ליומן אין אחת.
מתודות קשורות
נוצר מגרף המתודות ומוצג כיחסים שהוצעו על ידי המכונה — לא מוסקת כל טענת ראיה.