Test des scores normaux de Van der Waerden
Le test de Van der Waerden est un test d'hypothèse non paramétrique pour k échantillons qui convertit les observations en scores normaux — les quantiles d'une distribution normale standard — avant de comparer les groupes. Introduit par Bartel Leendert van der Waerden en 1952, il peut atteindre une puissance statistique plus élevée que le test de Kruskal-Wallis lorsque les distributions sous-jacentes sont symétriques, ce qui en fait un pont convaincant entre les méthodes basées sur les rangs et les méthodes paramétriques.
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Sources
- van der Waerden, B.L. (1952). Order Tests for the Two-Sample Problem and Their Power. Indagationes Mathematicae, 14, 453–458. link ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 1). Van der Waerden Normal Scores Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/statistics/van-der-waerden-test
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- Test de FriedmanStatistique↔ compare
- Test de Jonckheere-Terpstra pour alternatives ordonnéesStatistique↔ compare
- Test H de Kruskal-WallisStatistique↔ compare
- Test U de Mann-WhitneyStatistique↔ compare
- Analyse de variance à un facteurStatistique↔ compare
- Test de Siegel-Tukey pour les différences d'échelleStatistique↔ compare
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