Test exact de Fisher robuste
Le test exact de Fisher robuste étend le test exact classique de Fisher pour les tableaux de contingence en appliquant des ajustements conservateurs correctifs — le plus souvent la correction mid-p — pour réduire le conservatisme extrême du test exact standard. Cela produit des taux d'erreur de Type I mieux calibrés tout en maintenant la validité dans les échantillons petits et épars.
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Sources
- Agresti, A. (2002). Categorical Data Analysis (2nd ed.). Wiley-Interscience. ISBN: 978-0471360933
- Lancaster, H. O. (1961). Significance tests in discrete distributions. Journal of the American Statistical Association, 56(294), 223–234. DOI: 10.1080/01621459.1961.10482105 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Fisher's Exact Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/statistics/robust-fishers-exact-test
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- Test du Khi-deux d'indépendanceStatistique↔ compare
- Test exact de FisherStatistique↔ compare
- Test du Chi-Deux RobusteStatistique↔ compare
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