Test exact de Fisher
Le test exact de Fisher est un test non paramétrique de probabilité exacte d'indépendance pour les tableaux de contingence à petits échantillons, introduit par R. A. Fisher en 1922. Plutôt que de s'appuyer sur une approximation pour grands échantillons, il calcule la probabilité exacte du tableau observé directement à partir de la distribution hypergéométrique.
Lire la méthode complète
Connectez-vous avec un compte gratuit pour lire cette section.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sources
- Fisher, R. A. (1922). On the interpretation of chi-squared from contingency tables, and the calculation of P. Journal of the Royal Statistical Society, 85(1), 87–94. DOI: 10.2307/2340521 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 1). Fisher's exact test. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/statistics/fishers-exact-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Test Q de CochranStatistique↔ compare
- Test de McNemarStatistique↔ compare
Référencée par
Une erreur sur cette page ? Signalez-la ou proposez une correction →