Test de Lilliefors pour la normalité
Le test de Lilliefors est un test d'ajustement qui vérifie si un échantillon continu provient d'une distribution normale (ou exponentielle) lorsque la moyenne et la variance sont inconnues et estimées à partir des données. Introduit par Hubert W. Lilliefors en 1967, il ajuste les valeurs critiques du test de Kolmogorov-Smirnov afin qu'elles restent valides une fois les paramètres de la distribution estimés plutôt que connus à l'avance.
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Sources
- Lilliefors, H. W. (1967). On the Kolmogorov-Smirnov Test for Normality with Mean and Variance Unknown. Journal of the American Statistical Association, 62(318), 399-402. DOI: 10.1080/01621459.1967.10482916 ↗
- Dallal, G. E., & Wilkinson, L. (1986). An Analytic Approximation to the Distribution of Lilliefors's Test Statistic for Normality. The American Statistician, 40(4), 294-296. DOI: 10.1080/00031305.1986.10475419 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 1). Lilliefors Test for Normality with Mean and Variance Unknown. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/statistics/lilliefors-test
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- Test de normalité d'Anderson-DarlingStatistique↔ compare
- Test de Fligner-Killeen pour l'homogénéité des variancesStatistique↔ compare
- Test du médian de MoodStatistique↔ compare
- Test de normalité de Shapiro-WilkStatistique↔ compare
- Test de Kolmogorov-Smirnov à deux échantillonsStatistique↔ compare
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