Modèle Tobit bayésien
Le modèle Tobit bayésien étend le cadre de régression censurée de Tobin en remplaçant les estimations ponctuelles par maximum de vraisemblance par une distribution postérieure complète sur les coefficients de régression et la variance des erreurs. En intégrant l'échantillonnage de Gibbs avec augmentation de données, il produit des intervalles de crédibilité, gère avec aisance les petits échantillons censurés et incorpore naturellement des connaissances a priori sur les tailles d'effet.
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Sources
- Tobin, J. (1958). Estimation of relationships for limited dependent variables. Econometrica, 26(1), 24–36. DOI: 10.2307/1907382 ↗
- Chib, S. (1992). Bayes inference in the Tobit censored regression model. Journal of Econometrics, 51(1–2), 79–99. DOI: 10.1016/0304-4076(92)90030-U ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Tobit Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/statistics/bayesian-tobit-model
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- Modèle bayésien linéaire généraliséStatistique↔ compare
- Régression linéaire multiple bayésienneStatistique↔ compare
- Bayesian Probit modelStatistique↔ compare
- Modèle de régression censurée de TobitÉconométrie↔ compare
- Modèle à inflation de zérosStatistique↔ compare
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