Dossier de preuve de méthode

TAR / SETAR

TAR and SETAR are nonlinear autoregressive models introduced by Howell Tong (1990) that allow a time series to follow different linear dynamics in distinct regimes, separated by one or more threshold values. SETAR is the self-exciting variant, in which the threshold variable is a lagged value of the series itself, making it particularly suited to cycles, asymmetric adjustment, and limit-cycle behavior observed in economic and financial data.

Sources recorded, not reviewed

Dossier source

Citations copiées telles quelles du dossier source de la méthode. Aucune vérification au niveau de la revendication n'en est déduite.

Threshold / Self-Exciting Threshold Autoregression (TAR/SETAR)

Dossier de méthode taxonomique · regression-model / econometrics

Tong, H. (1990). Non-linear Time Series: A Dynamical System Approach. Oxford University Press. · ISBN 978-0-19-852300-6

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Revendications organisées

Revendications enregistrées dans le registre de preuves, chacune avec sa propre évaluation.

Pas encore de revendications organisées

Cette vue n'invente pas d'évaluation de revendication lorsque le registre n'en contient aucune.

Méthodes apparentées

Généré à partir du graphe de méthodes et présenté comme des relations suggérées par la machine — aucune revendication de preuve n'est déduite.

Same method familySTAR Modelmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyThreshold Regressionmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.