Structural break Engle-Granger cointegration
The structural break Engle-Granger cointegration test, most commonly implemented via the Gregory-Hansen (1996) procedure, extends the classical Engle-Granger two-step test to allow for a single unknown structural break in the long-run cointegrating relationship. It tests whether two or more integrated series share a common stochastic trend even when that relationship may have shifted at some point in the sample.
Dossier source
Citations copiées telles quelles du dossier source de la méthode. Aucune vérification au niveau de la revendication n'en est déduite.
- Gregory, A. W., & Hansen, B. E. (1996). Residual-based tests for cointegration in models with regime shifts. Journal of Econometrics, 70(1), 99-126. · URL
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251-276. · DOI 10.2307/1913236
Revendications organisées
Revendications enregistrées dans le registre de preuves, chacune avec sa propre évaluation.
Cette vue n'invente pas d'évaluation de revendication lorsque le registre n'en contient aucune.
Méthodes apparentées
Généré à partir du graphe de méthodes et présenté comme des relations suggérées par la machine — aucune revendication de preuve n'est déduite.