Nonlinear ARMA model
The Nonlinear ARMA (NARMA) model extends the classical linear ARMA framework by allowing the conditional mean to depend on past observations and past errors through an arbitrary nonlinear function. It captures complex dynamics — such as regime changes, asymmetric cycles, and threshold effects — that linear models miss, making it valuable for economic and financial time series.
Dossier source
Citations copiées telles quelles du dossier source de la méthode. Aucune vérification au niveau de la revendication n'en est déduite.
- Tong, H. (1990). Non-linear Time Series: A Dynamical System Approach. Oxford University Press. · ISBN 978-0198522300
- Granger, C. W. J., & Terasvirta, T. (1993). Modelling Nonlinear Economic Relationships. Oxford University Press. · URL
Revendications organisées
Revendications enregistrées dans le registre de preuves, chacune avec sa propre évaluation.
Cette vue n'invente pas d'évaluation de revendication lorsque le registre n'en contient aucune.
Méthodes apparentées
Généré à partir du graphe de méthodes et présenté comme des relations suggérées par la machine — aucune revendication de preuve n'est déduite.