Dossier de preuve de méthode

Lumsdaine-Papell Test

The Lumsdaine-Papell test, introduced by Robin Lumsdaine and David Papell in 1997, extends the Zivot-Andrews single-break unit-root test to allow for two simultaneous structural breaks in the intercept and/or linear trend of a time series. It is widely used in macroeconomics and finance when data are suspected to have experienced two major regime shifts — such as policy changes, financial crises, or wars — and the researcher needs to determine whether the series is nonetheless integrated of order one.

Sources recorded, not reviewed

Dossier source

Citations copiées telles quelles du dossier source de la méthode. Aucune vérification au niveau de la revendication n'en est déduite.

Lumsdaine-Papell Unit-Root Test with Two Breaks

Dossier de méthode taxonomique · hypothesis-test / econometrics

Lumsdaine, R. L., & Papell, D. H. (1997). Multiple trend breaks and the unit-root hypothesis. Review of Economics and Statistics, 79(2), 212–218. · DOI 10.1162/003465397556791

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Revendications organisées

Revendications enregistrées dans le registre de preuves, chacune avec sa propre évaluation.

Pas encore de revendications organisées

Cette vue n'invente pas d'évaluation de revendication lorsque le registre n'en contient aucune.

Méthodes apparentées

Généré à partir du graphe de méthodes et présenté comme des relations suggérées par la machine — aucune revendication de preuve n'est déduite.

Same method familyBai-Perron Testmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Taxonomic bucketLee-Strazicich Testmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Taxonomic bucketZivot-Andrews Testmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.