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VaR Backtesting/Preuve
Dossier de preuve de méthode

VaR Backtesting

VaR backtesting is a family of statistical tests that validate a risk model by comparing its Value-at-Risk forecasts against realised losses. It builds on Kupiec's (1995) unconditional coverage test, Christoffersen's (1998) conditional coverage test, and the Engle-Manganelli Dynamic Quantile (DQ) test.

Sources recorded, not reviewed

Dossier source

Citations copiées telles quelles du dossier source de la méthode. Aucune vérification au niveau de la revendication n'en est déduite.

Value-at-Risk Backtesting (Kupiec, Christoffersen, Dynamic Quantile)
Dossier de méthode taxonomique · regression-model / finance
  • Kupiec, P. H. (1995). Techniques for Verifying the Accuracy of Risk Measurement Models. The Journal of Derivatives, 3(2), 73-84. · DOI 10.3905/jod.1995.407942
  • Christoffersen, P. F. (1998). Evaluating Interval Forecasts. International Economic Review, 39(4), 841-862. · DOI 10.2307/2527341
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Revendications organisées

Revendications enregistrées dans le registre de preuves, chacune avec sa propre évaluation.

Pas encore de revendications organisées

Cette vue n'invente pas d'évaluation de revendication lorsque le registre n'en contient aucune.

Méthodes apparentées

Généré à partir du graphe de méthodes et présenté comme des relations suggérées par la machine — aucune revendication de preuve n'est déduite.

Same method familyGARCH Modelmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyHAR-RV Modelmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyOLS Regressionmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.

Statut de la preuve

Sources recorded, not reviewed

Bibliographic sources are present. Claim-level evidence review has not been performed.

Sources

2 citations enregistrées, copiées du dossier source de la méthode.

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