Filtre de Kalman d'ensemble

Le Filtre de Kalman d'ensemble (EnKF) est un algorithme séquentiel de Monte Carlo pour l'assimilation de données, introduit par Geir Evensen en 1994. Il étend le filtre de Kalman classique aux systèmes dynamiques non linéaires de haute dimension en représentant la covariance de l'erreur de prévision par un ensemble fini de réalisations du modèle, plutôt qu'en propageant une matrice de covariance complète. Chaque membre de l'ensemble évolue à travers le modèle non linéaire, et les observations sont assimilées en calculant un gain de Kalman basé sur l'échantillon, rendant la méthode calculatoirement traitable pour les grands modèles géophysiques.