Estimateur par Appariement Augmenté par Apprentissage Automatique
L'estimateur par appariement augmenté par apprentissage automatique (ML) combine l'appariement classique par plus proches voisins ou par score de propension avec des algorithmes de ML — tels que lasso, forêts aléatoires ou gradient boosting — pour sélectionner les covariables, estimer les scores de propension et corriger le biais résiduel. Il en résulte un estimateur causal basé sur l'appariement qui reste valide en présence de confusion de haute dimension où l'appariement traditionnel spécifié manuellement échoue.
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Sources
- Chernozhukov, V., Chetverikov, D., Demirer, M., Duflo, E., Hansen, C., Newey, W., & Robins, J. (2018). Double/debiased machine learning for treatment and structural parameters. The Econometrics Journal, 21(1), C1-C68. DOI: 10.1111/ectj.12097 ↗
- Abadie, A., & Imbens, G. W. (2006). Large sample properties of matching estimators for average treatment effects. Econometrica, 74(1), 235-267. DOI: 10.1111/j.1468-0262.2006.00655.x ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Machine Learning-Augmented Matching Estimator for Causal Inference. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/causal-inference/machine-learning-augmented-matching-estimator
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- Estimation doublement robuste (AIPW)Inférence causale↔ comparer
- Pondération par l'inverse de la probabilité de traitement (IPW / IPTW)Inférence causale↔ comparer
- Estimation doublement robuste augmentée par apprentissage automatique (ML-DR)Inférence causale↔ comparer
- Estimateur par appariementInférence causale↔ comparer
- Appariement par score de propensionStatistiques de recherche↔ comparer
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