Inférence variationnelle pour séries temporelles

L'inférence variationnelle pour séries temporelles applique les méthodes bayésiennes variationnelles aux données séquentielles, en approximant la postérieure intraitable sur les états latents et les paramètres par une famille de distributions traitable. En maximisant la borne inférieure de l'évidence (ELBO), elle permet une inférence bayésienne rapide et évolutive pour les modèles d'espace d'états, les modèles latents dynamiques et d'autres systèmes probabilistes ordonnés dans le temps.