Filtre de Kalman hiérarchique
Le filtre de Kalman hiérarchique (HKF) étend le filtre de Kalman classique aux systèmes comportant plusieurs niveaux ou échelles de représentation d'état. Il applique les récursions de Kalman à chaque niveau d'une hiérarchie — d'une résolution grossière à fine ou de sous-systèmes globaux à locaux — et transmet l'information entre les niveaux via des balayages ascendants et descendants, produisant des estimations linéaires optimales de l'état dans un espace d'états structuré.
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Sources
- Chou, K. C., Willsky, A. S., & Benveniste, A. (1994). Multiscale recursive estimation, data fusion, and regularization. IEEE Transactions on Automatic Control, 39(3), 464–478. DOI: 10.1109/9.280746 ↗
- Sarkka, S. (2013). Bayesian Filtering and Smoothing. Cambridge University Press. ISBN: 978-1107619289
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Hierarchical Kalman Filter. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/bayesian/hierarchical-kalman-filter
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