Deterministinen herkkyysanalyysi — Parametrien järjestelmällinen vaihtelu mallin robustisuuden varmistamiseksi
Deterministinen herkkyysanalyysi (DSA) testaa, miten mallin tulokset muuttuvat, kun yksittäisiä tai yhdistettyjä syöttöparametreja vaihdellaan uskottavilla vaihteluväleillä, yksi kerrallaan tai jäsenneltyinä yhdistelminä, ilman todennäköisyysotantaa. Se on standardimenetelmä taloudellisessa mallinnuksessa, päätöspuissa ja matemaattisessa ohjelmoinnissa, jotta voidaan tunnistaa, mitkä parametrit ohjaavat johtopäätöksiä, ja osoittaa mallin robustisuus sääntelyviranomaisille, arvioijille ja sidosryhmille.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Lähteet
- Saltelli, A., Tarantola, S., Campolongo, F., & Ratto, M. (2004). Sensitivity Analysis in Practice: A Guide to Assessing Scientific Models. John Wiley & Sons, Chichester. ISBN: 9780470870938
- Briggs, A., Sculpher, M., & Buxton, M. (1994). Uncertainty in the economic evaluation of health care technologies: the role of sensitivity analysis. Health Economics, 3(2), 95–104. DOI: 10.1002/hec.4730030206 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 3). Deterministic Sensitivity Analysis — Systematic Parameter Variation for Model Robustness. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/simulation/deterministic-sensitivity-analysis
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- MONTE-CARLO-SIMULATIONPäätöksenteko↔ compare
- Stokastinen herkkyysanalyysiSimulointi↔ compare
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →