Metodin todisteiden tietue

Bayesian ARDL Bounds Test

The Bayesian ARDL Bounds Test extends the classical Pesaran-Shin-Smith (2001) bounds testing approach to cointegration by embedding it within a Bayesian inferential framework. Instead of relying on frequentist F- and t-statistics with tabulated critical values, the researcher specifies prior distributions on the model parameters and derives posterior evidence of a long-run level relationship between variables that may be integrated of order zero or one.

Sources recorded, not reviewed

Lähdetietue

Sitaatit kopioitu sanatarkasti metodin lähdetietueesta. Niistä ei päätellä väitteiden tasoista varmennusta.

Bayesian Autoregressive Distributed Lag Bounds Test

Taksonominen metoditietue · regression-model / econometrics

Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326. · DOI 10.1002/jae.616
Koop, G. (2003). Bayesian Econometrics. Wiley-Interscience. · ISBN 978-0470845678

Avaa koko metodi

Kuratoituja väitteitä

Väitteet tallennettu todistusaineiston pääkirjaan, jokaisella oma arviointinsa.

Ei vielä kuratoituja väitteitä

Tämä näkymä ei keksi väitteen arviointia, jos pääkirjassa ei ole sitä.

Liittyvät metodit

Luotu metodigraafista ja näytetään koneen ehdottamina suhteina – väitteitä ei päätellä.

Same method familyARDL Bounds Testmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Taxonomic bucketBayesian VAR modelmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Taxonomic bucketBayesian VECMmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Taxonomic bucketEngle-Granger Cointegration Testmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Taxonomic bucketNonlinear ARDLmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.