Unscented Kalman Filter
Unscented Kalman Filter (UKF) on epälineaarinen tilan estimointialgoritmi, joka approksimoi epälineaarisia systeemejä ilman eksplisiittistä Jacobin matriisin laskentaa. Julierin ja Uhlmannin vuonna 1997 esittelemä UKF käyttää unscented transform -muunnosta – determinististä menetelmää keskiarvon ja kovarianssin tilastojen sieppaamiseksi huolellisesti valitun pistemäärän (sigma-pisteiden) avulla – tehden siitä tarkemman kuin Extended Kalman Filter (EKF) voimakkaasti epälineaarisissa systeemeissä, samalla välttäen derivaattalaskennan laskennallista taakkaa.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Menetelmäkartta
Lähimenetelmien naapurusto — valitse solmu tutkiaksesi.
Lähteet
- Julier, S. J., & Uhlmann, J. K. (1997). A new method for the nonlinear transformation of means and covariances in filters and estimators. IEEE Transactions on Automatic Control, 45(3), 477-482. link ↗
- Wan, E. A., & Van Der Merwe, R. (2000). The unscented Kalman filter for nonlinear estimation. Proceedings of the IEEE 2000 Adaptive Systems for Signal Processing, 153-158. link ↗
- Sarkka, S. (2013). Bayesian Filtering and Smoothing. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9781139344203 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 3). Unscented Kalman Filter. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/control-theory/unscented-kalman-filter
Mikä menetelmä?
Aseta tämä menetelmä lähimpien sukulaistensa rinnalle ja lue niitä yhdessä — kirjasto asettaa teokset pöydälle; valinta on sinun.
- Laajennettu Kalman-suodin (EKF)Säätöteoria↔ vertaa
- Lineaarinen kvadraattinen GaussinenSäätöteoria↔ vertaa
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →