آزمون لیلیفورس برای نرمال بودن
آزمون لیلیفورس یک آزمون نیکویی برازش است که بررسی میکند آیا یک نمونه پیوسته از یک توزیع نرمال (یا نمایی) آمده است، زمانی که میانگین و واریانس ناشناخته بوده و از دادهها تخمین زده میشوند. این آزمون که در سال ۱۹۶۷ توسط هیوبرت دبلیو. لیلیفورس معرفی شد، مقادیر بحرانی آزمون کولموگروف-اسمیرنوف را طوری تنظیم میکند که پس از تخمین پارامترهای توزیع به جای معلوم بودن آنها از قبل، معتبر باقی بمانند.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
منابع
- Lilliefors, H. W. (1967). On the Kolmogorov-Smirnov Test for Normality with Mean and Variance Unknown. Journal of the American Statistical Association, 62(318), 399-402. DOI: 10.1080/01621459.1967.10482916 ↗
- Dallal, G. E., & Wilkinson, L. (1986). An Analytic Approximation to the Distribution of Lilliefors's Test Statistic for Normality. The American Statistician, 40(4), 294-296. DOI: 10.1080/00031305.1986.10475419 ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 1). Lilliefors Test for Normality with Mean and Variance Unknown. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/statistics/lilliefors-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- آزمون نیکویی برازش اندرسون-دارلینگآمار↔ compare
- آزمون فِلِینِر-کیلین برای همگنی واریانسهاآمار↔ compare
- آزمون میانه مودآمار↔ compare
- آزمون شاپیرو-ویلک برای نرمال بودنآمار↔ compare
- آزمون کولموگروف-اسمیرنوف دو نمونهایآمار↔ compare
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →