آزمون نیکویی برازش اندرسون-دارلینگ
آزمون اندرسون-دارلینگ یک آزمون نیکویی برازش تابع توزیع تجربی (EDF) است که توسط اندرسون و دارلینگ در سال ۱۹۵۲ معرفی شد و بررسی میکند که آیا یک نمونه پیوسته از یک توزیع مشخص مانند توزیع نرمال، نمایی یا وایبول آمده است یا خیر. با وزندهی بیشتر به انحرافات در دُمها، انحرافات در مقادیر حدی توزیع را قدرتمندتر از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف تشخیص میدهد.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
منابع
- Anderson, T. W., & Darling, D. A. (1952). Asymptotic Theory of Certain 'Goodness of Fit' Criteria Based on Stochastic Processes. The Annals of Mathematical Statistics, 23(2), 193-212. DOI: 10.1214/aoms/1177729437 ↗
- Stephens, M. A. (1974). EDF Statistics for Goodness of Fit and Some Comparisons. Journal of the American Statistical Association, 69(347), 730-737. DOI: 10.1080/01621459.1974.10480196 ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 1). Anderson-Darling Normality (Goodness-of-Fit) Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/statistics/anderson-darling-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- آزمون فِلِینِر-کیلین برای همگنی واریانسهاآمار↔ compare
- آزمون لیلیفورس برای نرمال بودنآمار↔ compare
- آزمون میانه مودآمار↔ compare
- آزمون شاپیرو-ویلک برای نرمال بودنآمار↔ compare
- آزمون کولموگروف-اسمیرنوف دو نمونهایآمار↔ compare
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →