برنامهریزی خطی تصادفی — بهینهسازی تحت عدم قطعیت با پارامترهای تصادفی
برنامهریزی خطی تصادفی (SLP) برنامهریزی خطی کلاسیک را به محیطهایی گسترش میدهد که در آنها برخی پارامترهای مدل — هزینهها، تقاضاها، در دسترس بودن منابع — نامشخص بوده و بهعنوان متغیرهای تصادفی مدلسازی میشوند. با بهینهسازی هزینههای مورد انتظار بر روی توزیع احتمال سناریوها، SLP تصمیماتی را تولید میکند که در طیفی از آیندههای ممکن، بهجای یک حالت مفروض از جهان، عملی و تقریباً بهینه باقی میمانند.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
منابع
- Dantzig, G. B., & Madansky, A. (1961). On the solution of two-stage linear programs under uncertainty. Proceedings of the Fourth Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability, 1, 165–176. link ↗
- Birge, J. R., & Louveaux, F. (1997). Introduction to Stochastic Programming. Springer, New York. ISBN: 9780387982175
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 3). Stochastic Linear Programming — Optimization under uncertainty with random parameters. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/simulation/stochastic-linear-programming
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- شبیهسازی مونت کارلوتصمیمگیری↔ compare
- برنامهریزی خطی مقاومشبیهسازی↔ compare
- برنامهریزی پویا تصادفیشبیهسازی↔ compare
- برنامهریزی هدف تصادفیشبیهسازی↔ compare
- برنامهریزی عدد صحیح مختلط تصادفیشبیهسازی↔ compare
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →