بهینهسازی استوار — برنامهریزی ریاضی بدترین حالت
بهینهسازی استوار یک چارچوب برنامهریزی ریاضی است که در اواخر دهه ۱۹۹۰ توسط بن-تال و نمیروفسکی فرمولبندی شد و در سال ۲۰۰۴ توسط برتزیمس و سیم (Bertsimas and Sim) به طور گستردهای قابل حل گردید. این روش تصمیماتی را مییابد که تضمین میشود تحت هر سناریوی ممکن در یک مجموعه عدم قطعیت از پیش تعریف شده، عملکرد قابل قبولی خواهند داشت — به جای اینکه فرض شود مقادیر پارامترها دقیقاً مشخص هستند. به جای بهینهسازی برای یک نتیجه مورد انتظار واحد، بدترین حالت هزینه را در میان تمام تحققهای محتمل دادههای نامشخص، به حداقل میرساند.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
منابع
- Ben-Tal, A., El Ghaoui, L. & Nemirovski, A. (2009). Robust Optimization. Princeton University Press. ISBN: 9780691143682
- Bertsimas, D. & Sim, M. (2004). The Price of Robustness. Operations Research, 52(1), 35-53. DOI: 10.1287/opre.1030.0065 ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 1). Robust Optimization (Minimax Programming). ScholarGate. https://scholargate.app/fa/optimization/robust-optimization
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- بهینهسازی محدببهینهسازی↔ compare
- استراتژی تکاملی (CMA-ES)بهینهسازی↔ compare
- برنامهریزی خطیبهینهسازی↔ compare
- بهینهسازی تصادفیبهینهسازی↔ compare
- بهینهسازی مبتنی بر جایگزینبهینهسازی↔ compare
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →