Phillips-Ouliaris Test
The Phillips-Ouliaris test, introduced by Phillips and Ouliaris in their 1990 Econometrica article, is a residual-based nonparametric procedure for testing the null hypothesis of no cointegration among a set of integrated I(1) time series. It corrects OLS residuals from a cointegrating regression for serial correlation and endogeneity using kernel-based long-run variance estimators, yielding two statistics—Z_alpha (variance-ratio) and Z_t (normalized coefficient)—whose asymptotic distributions are tabulated specifically for systems with multiple stochastic regressors.
سوابق منبع
استنادات عیناً از سوابق منبع روش کپی شدهاند. هیچ تأیید در سطح ادعا از آنها استنباط نمیشود.
ادعاهای گزینششده
ادعاها در دفتر ثبت شواهد ذخیره شدهاند، هر کدام با ارزیابی خاص خود.
این نما در صورت عدم وجود ارزیابی ادعا در دفتر ثبت، ادعایی ابداع نمیکند.
روشهای مرتبط
از گراف روش تولید شده و به عنوان روابط پیشنهادی ماشین نمایش داده میشود — هیچ ادعای مدرکی استنباط نمیشود.