ScholarGate
دستیار
Regression model

متغیرهای ابزاری از طریق حداقل مربعات دو مرحله‌ای (IV/2SLS)

IV/2SLS یک روش برآورد دو مرحله‌ای است که با جداسازی بخشی از تغییرات یک رگرسور درون‌زا که توسط یک ابزار بیرونی هدایت می‌شود، اثر علّی آن را بازیابی می‌کند. این روش، استراتژی شناسایی اصلی در اقتصادسنجی کاربردی مدرن است که به تفصیل در کتاب «اقتصادسنجی عمدتاً بی‌ضرر» (Mostly Harmless Econometrics) اثر آنگریست و پیشکه (Angrist and Pischke, 2009) توسعه یافته است.

باز کردن در MethodMindبه‌زودیویدیوبه‌زودیDownload slides

مطالعهٔ کامل روش

ویژهٔ اعضا

برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.

ورود

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

+2 more

منابع

  1. Angrist, J. D. & Pischke, J. S. (2009). Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist's Companion. Princeton University Press. ISBN: 978-0691120355
  2. Stock, J. H. & Yogo, M. (2005). Testing for Weak Instruments in Linear IV Regression. In Identification and Inference for Econometric Models. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511614491.006

نحوهٔ استناد به این صفحه

ScholarGate. (2026, June 1). Instrumental Variables Estimation via Two-Stage Least Squares (IV/2SLS). ScholarGate. https://scholargate.app/fa/causal-inference/iv-2sls

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

ارجاع‌شده در

ScholarGateTwo-Stage Least Squares (2SLS) (Instrumental Variables Estimation via Two-Stage Least Squares (IV/2SLS)). بازیابی‌شده در 2026-06-15 از https://scholargate.app/fa/causal-inference/iv-2sls · مجموعه‌داده: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026