متغیرهای ابزاری از طریق حداقل مربعات دو مرحلهای (IV/2SLS)
IV/2SLS یک روش برآورد دو مرحلهای است که با جداسازی بخشی از تغییرات یک رگرسور درونزا که توسط یک ابزار بیرونی هدایت میشود، اثر علّی آن را بازیابی میکند. این روش، استراتژی شناسایی اصلی در اقتصادسنجی کاربردی مدرن است که به تفصیل در کتاب «اقتصادسنجی عمدتاً بیضرر» (Mostly Harmless Econometrics) اثر آنگریست و پیشکه (Angrist and Pischke, 2009) توسعه یافته است.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+2 more
منابع
- Angrist, J. D. & Pischke, J. S. (2009). Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist's Companion. Princeton University Press. ISBN: 978-0691120355
- Stock, J. H. & Yogo, M. (2005). Testing for Weak Instruments in Linear IV Regression. In Identification and Inference for Econometric Models. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511614491.006 ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 1). Instrumental Variables Estimation via Two-Stage Least Squares (IV/2SLS). ScholarGate. https://scholargate.app/fa/causal-inference/iv-2sls
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- برآورد دوگانه استوار (AIPW)استنتاج علّی↔ compare
- اثر میانگین محلی اثرات درمان (LATE / CACE)استنتاج علّی↔ compare
- رگرسیون حداقل مربعات معمولی (OLS)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل اثرات ثابت دادههای پانلاقتصادسنجی↔ compare
- تطابق امتیاز تمایل (Propensity Score Matching)آمار پژوهش↔ compare
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →